DOU 23/02/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024022300200
200
Nº 37, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
COMUNICADO Nº 41.268, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024
Divulga as condições de oferta pública para a realização de operações de swap para fins de rolagem do
vencimento de 01/04/2024.
O Banco Central do Brasil, tendo em vista o disposto na Resolução CMN nº 2.939, de 26 de março de 2002, e na Resolução BCB nº 76, de 23 de fevereiro de 2021, torna público que, das
11:30 às 11:40 horas do dia 22 de fevereiro de 2024, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub) para a realização de operações de swap a serem
registradas na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A., nos termos do "Contrato de Swap Cambial com Ajuste Periódico Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia - SCS" daquela bolsa, com as
seguintes características:
. Data de Início
Data de Vencimento
Posição assumida pelo Banco Central
Posição
assumida
pelas
inst.
financeiras
Quantidade de contratos
. 01/04/2024
03/06/2024
compradora
vendedora
até 16.000
. 01/04/2024
02/12/2024
compradora
vendedora
até 16.000
2. Serão aceitos no máximo até 16.000 (dezesseis mil) contratos a serem distribuídos a critério do Banco Central do Brasil, entre os vencimentos acima mencionados.
3. Na formulação das propostas, limitadas a 5 (cinco) por instituição, deverão ser informadas a quantidade de contratos e a respectiva taxa de juros representativa de cupom cambial,
expressa como taxa linear anual, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, com 3 (três) casas decimais.
4. Na apuração da presente oferta pública será utilizado o critério de preço único, acatando-se todas as propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima aceita pelo Banco Central do
Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.
5. O resultado desta oferta pública será divulgado após a apuração realizada pelo Banco Central do Brasil.
6. Após a divulgação do resultado, o Banco Central do Brasil enviará à B3 a relação das instituições contempladas, a quantidade de contratos aceita para cada uma e a taxa de juros
apurada no leilão.
7. Conforme previsto em Ofício-circular da B3, as instituições que tiverem suas propostas aceitas deverão eleger uma corretora associada àquela bolsa para que proceda ao pré-registro
das operações de swap de que se trata.
8. As pessoas físicas e as demais pessoas jurídicas poderão participar da oferta de que trata este comunicado, por intermédio das instituições referidas no parágrafo primeiro.
9. A presente oferta pública será realizada exclusivamente pelo módulo Ofpub, previsto no Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
ANDRE DE OLIVEIRA AMANTE
Chefe
COMUNICADO Nº 41.269, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024
Divulga condições para a realização de operações compromissadas com instituições financeiras
participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub).
O Banco Central do Brasil, com base no disposto na Resolução BCB nº 75, de 23 de fevereiro de 2021, torna público que, das 12:00 às 12:30 horas do dia 22 de fevereiro de 2024, acolherá
propostas das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição financeira
compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:
I - títulos:
a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/7/2024, 1º/10/2024, 1º/1/2025, 1º/4/2025, 1º/7/2025, 1º/10/2025, 1º/1/2026, 1º/4/2026, 1º/7/2026, 1º/7/2027, 1º/1/2028 e
1º/1/2030;
b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/8/2024, 15/5/2025, 15/8/2026, 15/5/2027, 15/8/2028, 15/5/2029, 15/8/2030, 15/8/2032, 15/5/2033, 15/5/2035,
15/8/2040, 15/5/2045, 15/8/2050, 15/5/2055 e 15/8/2060;
c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 1º/1/2025, 1º/1/2027, 1º/1/2029, 1º/1/2031, 1º/1/2033 e 1º/1/2035; e
d) Letras Financeiras do Tesouro (LFT): vencimentos em 1º/9/2024, 1º/3/2025, 1º/9/2025, 1º/3/2026, 1º/9/2026, 1º/3/2027, 1º/9/2027, 1º/3/2028, 1º/9/2028, 1º/3/2029, 1º/9/2029 e
1º/3/2030.
II - valor financeiro máximo desta oferta: R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá adquirir, no
máximo, 100% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);
III - preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11:30 horas de 22/2/2024, na página do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (Selic) na internet (www.rtm.selic.gov.br);
IV - divulgação do resultado: 22/2/2024, a partir das 12:30 horas;
V - data de liquidação da venda: 23/2/2024; e
VI - data de liquidação da revenda: 24/5/2024.
2. Na formulação das propostas, limitadas a 3 (três) por instituição, deverão ser informados o percentual, com 4 (quatro) casas decimais, a ser aplicado sobre o fator diário da taxa Selic
deduzido de uma unidade e o valor financeiro, em milhares de reais.
3. As propostas deverão ter curso na aba Ofpub/Ofdealer do Selic, opção "Lançamento" do submenu "Operações Compromissadas".
4. O resultado será apurado pelo critério de percentual único, acatando-se todas as propostas com percentual igual ou inferior ao percentual máximo aceito pelo Banco Central do Brasil,
o qual será aplicado a todas as propostas vencedoras.
5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 16:00 horas de 22/2/2024, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra,
utilizando o módulo "Lastro" do Selic.
6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:
n m
PUrevenda = PUvenda x P {[(fk - 1) x S/100] +1} - CJ1 x P {[(fk - 1) x
k=1 k=1
q
S/100]+1} - CJ2 x P {[(fk -1) x S/100]+1}
k=1
em que:
I - PUrevenda corresponde ao preço unitário de revenda do título ao Banco Central do Brasil na data do compromisso, arredondado na oitava casa decimal;
II - PUvenda corresponde ao preço unitário de venda do título pelo Banco Central do Brasil, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III;
III - f corresponde ao fator diário da taxa Selic, divulgado pelo Banco Central do Brasil, relativo ao k-ésimo dia útil;
IV - S corresponde ao percentual definido no quarto parágrafo;
V - n corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive;
VI - CJ1 corresponde ao primeiro cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;
VII - m corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive;
VIII - CJ2 corresponde ao segundo cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;
IX - q corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do segundo cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive; e
X - P corresponde ao produtório.
7. Não havendo pagamento de cupom de juros durante a vigência do compromisso, os valores "CJ1" e "CJ2" contidos na fórmula definida no sexto parágrafo serão iguais a zero.
8. As operações de que tratam este Comunicado devem ser registradas no Selic sob o código 1047.
ANDRE DE OLIVEIRA AMANTE
Chefe
COMUNICADO Nº 41.272, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024
Divulga a Taxa Básica Financeira (TBF), o Redutor "R" e
a Taxa Referencial (TR) relativos a 21 de fevereiro de
2024.
De acordo com o que determina a Resolução nº 4.624, de 18.1.2018, comunicamos
que a Taxa Básica Financeira (TBF), o Redutor "R" e a Taxa Referencial (TR) relativos ao período
de 21.2.2024 a 21.3.2024 são, respectivamente: 0,8153% (oito mil, cento e cinquenta e três
décimos de milésimo por cento), 1,0075 (um inteiro e setenta e cinco décimos de milésimo) e
0,0648% (seiscentos e quarenta e oito décimos de milésimo por cento).
ANDRE DE OLIVEIRA AMANTE
Chefe
COMITÊ DE ESTABILIDADE FINANCEIRA
COMUNICADO Nº 41.267, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024
Divulga a decisão do valor do Adicional Contracíclico
de Capital Principal relativo ao Brasil (ACCP Brasil) e
os
aspectos
nela
considerados,
conforme
Regulamento anexo à Resolução BCB nº 173, de 9 de
dezembro de 2021 ("Regulamento do Comef").
Em reunião realizada nesta data, o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef)
decidiu manter o valor do Adicional Contracíclico de Capital Principal relativo ao Brasil
(ACCP Brasil) em 0% (zero por cento), fixado pelo art. 3º da Circular nº 3.769, de 29 de
outubro de 2015. O Comef emitiu a seguinte nota ao público:
"Comef mantém Adicional Contracíclico de Capital Principal relativo ao Brasil
em 0% (zero por cento).
Em sua 56ª reunião, o Comef manteve o Adicional Contracíclico de Capital
Principal relativo ao Brasil (ACCP Brasil) em 0% (zero por cento), fixado pelo art. 3º da
Circular nº 3.769, de 2015. A decisão seguiu os princípios e objetivos do Comunicado nº
30.371, de 30 de janeiro de 2017.
2. O Comitê considera que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) está preparado
para enfrentar a materialização de riscos. A carteira de crédito segue com retorno positivo.
A materialização do risco de crédito continua ocorrendo nas operações com micro, pequenas
e médias empresas. Por outro lado, a materialização nas linhas de maior risco concedidas a
pessoas físicas tende a continuar se reduzindo. Constata-se também que as concessões
continuam sendo originadas com melhor qualidade de crédito. O Comef julga que as
provisões para perdas de crédito e os níveis de liquidez e de capital dos bancos se mantêm
adequados. Diante da reduzida exposição cambial e da pequena dependência de funding
externo, a exposição do SFN a flutuações financeiras originadas no exterior é baixa.
3. O Comef continua observando uma desaceleração no crescimento do crédito
no Sistema Financeiro Nacional, apesar de algumas carteiras apresentarem sinais de reversão
da desaceleração, em linha com o ciclo de afrouxamento monetário. Diante dos riscos
relacionados à atividade econômica e ao endividamento das famílias e das empresas de
menor porte, é importante que os bancos sigam preservando a qualidade das concessões.
4. Os bancos em geral mantêm voluntariamente capital e liquidez em níveis
superiores aos requerimentos prudenciais. A suficiência do capital e liquidez é atestada por
análises e testes de estresse. Os testes são avaliados nas reuniões do Comef e divulgados
em sua Ata e no Relatório de Estabilidade Financeira (REF).
5. A política macroprudencial se mantém em posição neutra, consistente com
períodos sem acúmulo significativo de riscos financeiros. O Comef recomenda que as
instituições financeiras persistam com a política de gestão de capital prudente em virtude
das incertezas econômicas.
6. O Comef acompanha as condições financeiras internacionais, inclusive os
desenvolvimentos recentes envolvendo, em particular, a trajetória da política monetária
das economias avançadas, as incertezas em torno do crescimento na China e os impactos
dos eventos geopolíticos globais. O Comitê segue preparado para atuar, de forma a
minimizar eventual contaminação desproporcional sobre os preços dos ativos locais.
7. Assim, considerando as condições financeiras restritivas, os preços dos ativos
e as expectativas quanto ao comportamento do mercado de crédito, o Comef considera
apropriado manter o ACCP Brasil em 0% (zero por cento) nas próximas reuniões.
8. O Comef publicará a ata da 56ª reunião no dia 28 de fevereiro de 2024 às 8h00.
9. O Comef voltará a se reunir ordinariamente em 28 e 29 de maio de
2024.
Anexo institucional
O Adicional Contracíclico de Capital Principal relativo ao Brasil (ACCP Brasil) e a
comunicação
O ACCP Brasil é uma parcela do capital a ser acumulada na expansão do ciclo de
crédito e consumida na sua contração. Esse instrumento trata o risco sistêmico cíclico do crédito
e dos preços dos ativos. O Comef decide seu valor considerando um conjunto de indicadores
econômicos de forma não mecânica e a utilização de outros instrumentos de estabilidade
financeira. Se o Comef aumentar o ACCPBrasil, as instituições financeiras têm doze meses para se
adequar. Se o Comef o reduzir, as instituições podem utilizar o capital liberado imediatamente. A
política do ACCP Brasil está apresentada no Comunicado nº 30.371, de 2017.